我国城乡居民储蓄影响因素地实证分析.docx
2022-04-05 23:04:20 167KB
很好的介绍了时间序列关联维数计算方法及其实证分析
2022-03-26 20:53:36 333KB 关联维数
1
沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析,沈妍秋,,本文构建了VAR-EGARCH 模型,将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素
2022-03-17 19:52:58 285KB 首发论文
1
中国上市公司九大收入陷阱实证分析.doc
2022-02-22 09:02:16 67KB 财务分析
基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析,赵丹华,,本文基于GARCH模型族,对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析,结果显示:上证指数收益率具有“尖�
2022-02-18 16:40:31 311KB 首发论文
1
江苏省碳排放的因素分解模型及实证分析,温景光,,目前,能源消费是碳排放的主要来源。近年来随着人口增长和经济发展,能源消费的急剧增长以及严重倚靠煤炭的能源结构在短期内难以�
2022-02-12 21:41:28 240KB 首发论文
1
费了挺多时间,搞了好久才把DLW(2012)计算加成率的代码弄懂,然后用自己的数据运行,可算是修正了原来代码中的一些的错误,然后可以运行了。 论文题目:Markups and Firm-Level Export Status 这里提供资料包括: 论文原文 演练数据(作者没有提供数据,所以只好自己去wind下载了一点数据,主要是为了调试代码运行) 代码以及代码每行解释 注意:这里提供了DLW_mastercode.do和DLW_procedure.do两个代码 但是求加成率的代码是DLW_procedure.do,所以只提供这个代码运行和解释 后面DLW_mastercode.do这部分等有时间做出来在继续更新 希望可以为后面学习的研究者少花点力气吧!(欢迎有问题和我一起讨论学习,我也在学习的路上!)如果有疑问可以留下邮箱! 下面图片分别是部分代码、运行结果、数据、压缩包内容(童叟无欺)!大家下载最新上传的哈!
2022-02-11 14:03:00 753KB DLW
Features of Random Forests It is unexcelled in accuracy among current algorithms. It runs efficiently on large data bases. It can handle thousands of input variables without variable deletion. It gives estimates of what variables are important in the classification. It generates an internal unbiased estimate of the generalization error as the forest building progresses. It has an effective method for estimating missing data and maintains accuracy when a large proportion of the data are missing. It has methods for balancing error in class population unbalanced data sets. Generated forests can be saved for future use on other data. Prototypes are computed that give information about the relation between the variables and the classification. It computes proximities between pairs of cases that can be used in clustering, locating outliers, or (by scaling) give interesting views of the data. The capabilities of the above can be extended to unlabeled data, leading to unsupervised clustering, data views and outlier detection. It offers an experimental method for detecting variable interactions.
2022-01-18 16:01:07 1.54MB 随机森林
1
股指期货套期保值实证分析,孙娟,兆文军,利用股指期货进行套期保值,是规避证券市场系统性风险的有效途径。选取股指期货品种和确定套期保值比率,是制定套期保值策略的两
2021-12-21 14:23:22 250KB 首发论文
1
随着人民生活水平的不断提高,社会消费品总量在中国经济发展中占有重要地位。 其波动可以间接反映商品的需求和购买力,从而影响国家的宏观调控。 本文选择了2005年8月至2019年2月中国社会消费品的总量。使用EViews 7.2软件,利用计量经济学和金融时间序列中的序列波动的相关性分析,找到最合适的EGARCH(1 ,1)基于ARMA(1,0)的模型对中国社会消费品总量进行了实证分析,并得出结论,中国社会消费品总量具有杠杆效应。
2021-12-19 18:57:13 327KB 消费品零售额 EGARCH模型 杠杆效应
1