使用VAR模型和复杂网络测度对多变量时间序列进行因果分析

拉索瓦尔 用Lasso估计和预测VAR模型。 该软件包是glmnet软件包的包装，旨在促进VAR模型的估计和预测。 该软件包用于： 免责声明 该软件包正在进行中。 用法 lassovar函数可通过套索或自适应套索（使用套索，OLS或岭回归作为初始估计量）来估计矢量自回归。 使用信息标准（BIC或AIC）选择惩罚参数。 套索后OLS也可以估算。 forecast.lassovar用于直接或递归地预测（！）。 summary ， residuals和predict方法。

变种 贝叶斯FAVAR模型 这些代码适用于用Scipy和Numpy用Python编写的贝叶斯因子增强VAR代码。 该规范的目的是分析韩国的工业生产率溢出效应。

基于VaR模型的福建省经济增长与金融发展关系实证研究-论文.zip

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基于GARCH-VaR模型的中国能源市场风险的实证分析，解晓峰，刘传哲，能源是人类生存的基础，是经济的命脉。我国是个能耗大国，在不断推进的工业化和城市化进程中，能源问题越来越成为我国经济发展和

贝叶斯_TVPVAR TVP-VAR模型的贝叶斯估计 此仓库包含有关如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的信息。 在深入研究代码之前，您应该看一下Bayes_TVPVAR_Presentation文件。 这将使您对TVP-VAR与常规VAR模型有何不同以及我们如何在TVP-VAR设置中进行贝叶斯分析的基线了解。 一旦对此有了一个不错的了解，代码就应该更容易理解。 在继续编写代码之前，我想引用从中获得代码的作者。 主要来源来自“经验宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法”（Koop和Korobilis，2010年），对此仅作了一些修改。 这是该项目的大多数信息都被引用的主要教科书。 TVP_VAR_CK文件包含许多不同的文件和功能，因此，为避免被MATLAB代码淹没，请将您的注意力集中在三个主要文件上。 一种是设置Homo_TVP_VAR.m文件，以从Korobilis（2008）读取数

基于MS-VAR模型的铜期货投机行为与价格波动的非线性关系研究，邵留国，许自花，基金投机行为是否会影响期货价格波动，学术界一直存有争论。现有文献中分区制对基金投机行为与期货价格之间的非线性关系研究又相

时间序列是使用越发频繁的一个课程，上传一份关于VAR模型的应用，希望对大家有帮助，由于积分需要，还是索取一些，请大家见谅

《Python实现向量自回归（VAR）模型——完整步骤》该文章使用的源代码和数据，文章地址：https://blog.csdn.net/mooncrystal123/article/details/86736397#comments_13567087