借助SPSS10.0软件,以上海股票市场2000.06.30~2002.09.27期间(共109周)代码为600601~600640中的37支股票为样本,对资本资产定价模型(CAPM)在上海股票市场的应用进行实证研究,首先采用单指数模型估计了个股的B系数,然后利用BJS方法和FM模型分别进行时间序列回归和截面回归,并进行了假设检验,研究结果表明在上海股票市场上,股票的收益与其B系数存在着显著的正相关线性关系,但无风险收益率却是负的,这说明沪市具有明显的投机特征。为了消除单个股票的非系统性风险,进一步构造股
2021-12-12 15:24:50 380KB 自然科学 论文
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微信支持下的移动学习活动设计与实证分析——以“VF程序设计”课程为例.pdf
2021-12-05 22:05:33 1.29MB 程序设计 程序处理 数据处理 参考文献
有多重中介的调节模型的检验及实证分析,彭月,吴海英,在效应分析模型中,有时存在多个中介变量,因此推广了一种新模型---有多重中介的调节模型,该模型分为有多个并列中介的调节模型和
2021-11-30 11:18:33 429KB 首发论文
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外商直接投资及其影响因素的实证分析论文.doc
2021-11-18 13:00:08 991KB
基于时间序列的股票价格预测及实证分析,刘倩,王晓天,本文对股票市场及股票预测机理与方法都做了有益的探索。在实证分析中,我们选取了白云机场近半年的股票价格作为样本,并且应用SAS
2021-11-10 22:35:36 701KB 首发论文
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将体制转换模型与广义自回归条件异方差( GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析 .刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制 GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中国股市存在着明显的体制变化特征,高低波动体制显著相异;引进转换体制之后,持续性系数显著降低;T +1体制和涨跌停板制度对于抑制过度投机起着重要作用.
2021-11-05 22:29:59 945KB 自然科学 论文
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跨国石化公司电子商务实证分析(1).pdf
2021-11-02 14:02:09 13KB 教育
高管持股、研发投入与并购绩效——基于信息技术行业上市公司的金融实证分析.docx
2021-10-20 10:02:04 69KB
股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货住址交易数据的实证分析.pdf
2021-10-09 11:01:07 1.68MB 交易系统