蒙特卡matlab仿真代码Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GJR-GARCH_Model_Using_Matlab 使用 Matlab 估计 GJR-GARCH 模型的最大似然 我们报告了用于 GJR-GARCH (Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH) 模型最大似然估计的 Matlab 代码; 此外,我们报告了蒙特卡模拟,该模拟表明最大似然估计量收敛到真实参数。 我们将 t5-student 创新用于 GJR-GARCH 过程。 其他细节:所有Matlab代码文件必须包含在同一个文件夹中,并且该文件夹必须添加到Matlab路径中。 包含 Monte Carlo 模拟的主要 Matlab 文件名为“MainFile.m”。 此存储库中包含的所有其他 Matlab 文件 - 即“MLE_t5_tgarch.m”和“mycon_threshold_garch.m” - 是用于估计 GJR-GARCH 模型参数的辅助文件。
2023-03-15 11:41:25 3KB 系统开源
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2023-03-09 22:26:44 4.36MB 蒙特卡罗
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2023-02-23 15:34:13 4.51MB 大气光学 紫外光 散射 蒙特卡罗
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