多元正态分布的任何边际分布仍为正态分-多元正态分布多元正态分布
四、多元正态分布的任何边际分布仍为正态分
布。设 ，则 的任何子向量也服
从多元正态分布，其均值为 的相应子向量，
协方差矩阵为 的相应子矩阵。
证明 不妨对 的前 个变量组成的
子向量作出证明，将 ， ， 作如下的剖
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