新息过程-卡尔曼滤波算法(含详细推导)
2、新息过程
考虑一步预测问题，给定观测值y(1), ...，y(n-1)，求观测向量y(n)的最小二乘估计，记作
（1）、新息过程的性质
y(n)的新息过程定义为：
式中，N 1向量 表示观测数据y(n)的新的信息，简称新息。
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