这些代码使用傅立叶方法计算 Levy 期限结构框架中零息债券的期权价值。 例如，将 GH 视为一个驱动过程。 这些代码还计算二次对冲比率。 有关详细理论，请参阅 Eberlein 和 Raible 1999 以及 Tankov 2005。
2021-08-30 20:32:16
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2021-04-15 09:06:22
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