该软件包允许您使用短视、买入并持有或动态策略计算简单的投资组合权重。 为了演示如何使用简单的投资组合优化技术，基于不同的视野模拟了多条路径。 这将为用户提供使代码适应其自身偏好的灵活性。 在本教程中，我们复制了离散时间贝尔曼方程的一些特征。 参见 Li 和 Ng (2001) 和 Van Binsbergen (2007)。 以下假设是相关的： - 在回报和无风险利率 'rf' 之间进行权衡-权重限制在0到1之间。 为了计算最佳投资组合，我们使用以下三个步骤： 1.模拟资产收益率和预测变量的“ k”期的“ n”个样本路径2.设置投资组合网格（在功能内部完成） 3.计算最佳投资组合 参考： BF迪瑞斯。 投资组合管理。 计量经济学会，2012 年。讲座 FEM21010。 D. Li 和 WL。 Ng，2001 年，最佳动态投资组合选择：多期均值方差公式，数学金融，第 10 卷（

使用方差-协方差、历史和蒙特卡罗方法计算投资组合股票的风险价值。 您可以根据需要扩大投资组合，包括风险因素（股票指数、货币等）

再投资策略下的项目与证券混合最优投资组合选择，黄晓霞，尤苑琼，为了保持竞争力，企业应充分利用其可用资金来获得最大利润。由于项目选择通常是一个0-1选择而不是连续选择问题，企业通常无法将所

投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望收益率和风险损失率难以用精确数值描述,区间规划则是处理这类不确定性问题的有力工具.鉴于此,首先基于区间多目标规划建立一个以预期收益率、风险损失率和流动性为目标函数的多期投资组合选择模型;然后通过设计一个定向变异算子,改进基于偏好多面体的交互式遗传算法,并将上述算法的运算机制与所建模型的多期特性相结合以求解模型;最后在不确定交互进化优化系统上进行实证分析.实验结果表明,所提出算法能够根据投资者的不同需要得到相应最满意的多期资产组合.

iQuant用户手册 0.如何启动软件 请下载apia.rar文件并解压缩。 在目录中，您可以找到一个名为apia.exe的文件。 双击该文件以运行我们的软件。 1.登录 软件启动后，请单击“登录”按钮。 然后输入以下用户名和密码登录软件。 用户名 ： - - - - 密码 ： - - - - 2.首页 主页主要显示ETF的价格信息，包括最新价格（如果处于开盘期间，则每30秒更新一次），上一期间的收盘价，绝对涨跌幅以及相对涨跌幅范围，当前时段的开盘价，最高价和最低价以及常用的移动平均线信息。 3.管理ETF 此页面使您可以管理（添加或删除）当前投资的ETF。添加新的ETF时，我们支持同时添加多个ETF。 应当注意，每个ETF的名称必须用逗号或分号分隔。 4.更新历史数据 尽管我们的软件在启动时已经完全更新了历史数据。 但是，有时我们会使软件长时间处于活动状态，因此在计算

Sortino 比率衡量投资资产、投资组合或策略的风险调整回报。 它是对夏普比率的修改，但只惩罚那些低于用户指定目标的回报。 Sortino 比率类似于 Sharpe 比率，但它使用分母的下行偏差而不是标准偏差，标准偏差的使用不区分上行和下行波动率。

研究含比例型手续费的离散时间投资组合优化问题. 基于马尔可夫决策过程模型和性能灵敏度分析方法, 推导两个不同投资策略之间的资产长期平均增值率的差分公式, 利用差分公式的结构特点, 证明了最优性方程, 并设计出可在线应用的策略迭代算法. 仿真实例验证了所提出算法的有效性.

matlab马科维茨代码基于二元Markowitz的投资组合选择 Markowitz平均方差投资组合选择被公认为一种非常重要的投资策略。 基于Markowitz的二元投资组合选择（BMPS）问题是Markowitz引入的原始均值-方差投资组合选择问题的二进制版本。 此外，已经对BMPS问题设置了基数限制，以防止过度多样化。 注意，BMPS是整数线性规划问题。 该软件包的目的是通过使用基于V型传递函数的二进制Beetle Antennae Search（VSBAS）在线解决BMPS问题。 基于现有文献和我们的理解，目前已实现了文献中的几种算法。 更准确地说，使用的主要文章如下： SDMourtas，VNKatsikis，“ V形BAS：大型投资组合选择问题上的应用”（已提交） MA Medvedeva，VN Katsikis，SD Mourtas，TE Simos，“通过二进制甲虫天线搜索算法对时变背包问题进行了随机化处理：着重于投资组合保险中的应用”，Math Meth Appl Sci，第1-11页，2020年。 K. Deb，工程设计优化：算法和示例。 PHI，第二版，2013年7

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