20170428-光大证券-光大证券多因子系列报告之二：因子测试全集.pdf
2023-12-31 21:14:46
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IaaS 本质是 IT 基础设施，将直接受益于数字经济建设。
IaaS 产品同质化强，竞争力主要来源于自身生态构建设。
上云驱动力从互联网行业向传统领域迁移，头部厂商在细分领域能力圈不同。
规模效应形成和生态建设为利润率主要支撑。
2022-02-17 19:10:12
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（2） 分层法回溯测试
由下图可见，BP_LR 因子具有很好的单调性，而 TURNOVER_1M 因子的
分组 1、3、4 之间没有明显差异，唯有分组 2 的表现较好，而换手率最高的
分组 5 明显跑输其他组别也同时跑输基准指数。因此尽管 TURNOVER_1M
因子的收益非常显著，但单调性方面有着明显不足。
图 12：BP_LYR 分组回溯累计收益率曲线（市值加权）
资料来源：光大证券研究所，Wind
万
得
资
讯
2021-11-24 11:39:14
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