针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何布朗运动的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况,利用随机过程相关知识给出了购买过看跌期权后的期末最终资本的市场价格期望、最终资本的市场价格超过给定值的概率及期末最终损失的期望.所得结论对预防股票风险具有一定的指导意义.

该文档包含金融随机分析里面的布朗运动效果图以及MATLAB代码

分形高斯噪声与分形布朗运动序列的生成--及功率谱估计matlab "分数阶高斯噪声随机数据仿真系统的设计与实现.pdf" 1308.0399.pdf create_fgn.m degree_create.m degree_create_fbm_sucess.m EMD emd.m EMD.rar EMDfenshufourier.pdf fftconv.m fftfgn.m fftfgn2.m fftfgn3.m fgn_fbm.fig FGN水位值 FGN水位值2 fig_b6hourly.m fractional_brownian_motion.m generator_FFT.m IEEE_SP_Exact_Synthesis_1D.pdf lrd.m LRD_RESOUCE.m make_graphic.m power_spectrum_example.m PSD.m qq_31763735-10324094-分形高斯噪声完整版

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为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.