内容概要：本文详细介绍了使用Python进行时间序列分析和预测的方法，特别是针对月度NDVI（归一化差异植被指数）数据。首先，文章展示了如何导入必要的库和数据，并对数据进行了初步探索与清洗，包括处理缺失值和将日期列设置为索引。接着，通过可视化手段展示了原始数据的分布情况，并应用季节分解方法分析了数据的趋势、季节性和残差成分。为了检验数据的平稳性，文中使用了ADF（Augmented Dickey-Fuller）测试，并对非平稳数据进行了差分处理。此外，文章还深入探讨了自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）图的应用，以帮助选择合适的ARIMA模型参数。最后，文章构建并评估了一个SARIMA模型，用于预测未来三年（2023-2025年）的月度NDVI值，并通过图形展示了预测结果及其置信区间。 适合人群：具备一定Python编程基础的数据分析师、数据科学家以及对时间序列分析感兴趣的科研人员。 使用场景及目标：① 学习如何处理和分析时间序列数据，包括数据预处理、可视化和模型选择；② 掌握ADF测试、ACF/PACF图的解读以及SARIMA模型的构建和评估；③ 实现对未来NDVI值的预测，并理解预测结果的置信区间。 其他说明：本文提供了完整的代码示例，涵盖了从数据加载到模型训练和预测的所有步骤。读者可以通过运行这些代码来加深对时间序列分析的理解，并应用于类似的数据集上。建议读者在实践中逐步调试代码，结合理论知识，以更好地掌握时间序列建模的技术。

SARIMA-LSTM混合模型预测时间序列（Python） SARIMA-LSTM混合模型预测时间序列（Python） SARIMA-LSTM混合模型预测时间序列（Python）

一个简单的网格搜索框架 网格搜索就是穷举法，对所有可能的参数组合都带入程序，进行尝试。 模型参数对应：SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m，对于模型来说并不是所有输入参数都是有效的， 如季节周期参数m不能为0，当m=0时，会导致SARIMAX函数报错。 以SARIMA模型为示例，介绍了如何对模型的参数进行网格搜索来找到较优参数 SARIMA是对AR,MA,ARIMA模型的改进，添加了季节周期的因素在里面 在网格搜索配置超参数的时候也是一个学习点

基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。 基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。 基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。 基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。 基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。 基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。 基于MATLAB实现SARIMA时间序列预测源码+全部数据.zip一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。

（1）自回归（AR） （2）移动平均线 （3）自回归移动平均线 （4）自回归综合移动平均线（ARIMA） （5）季节性自回归综合移动平均线 (SARIMA) （6）具有外生回归量的季节性自回归综合移动平均线 (SARIMAX) （7）带有 ARIMA 误差的回归模型 （8）向量自回归（VAR） （9）GARCH 模型 （10）Glostan、Jagannathan 和 Runkle GARCH 模型

MATLAB实现SARIMA季节性数据时间序列预测（完整源码和数据） 数据为单变量时间序列数据， 运行环境MATLAB2018b及以上， 一种基于SARIMA的时间序列预测方法，得到所述预测时间点对应的预测结果。

使用SARIMA模型进行时间序列数据分析 编程语言：python 代码编辑器：jupyter notebook 适合想了解SARIMA模型的大致流程以及代码实现的朋友

时序数据预测SARIMA模型学习代码

为了实现更加稳健和精准的门诊量预测，构建了一种基于SARIMA-LSTM的门诊量预测模型。该方法首先使用SARIMA模型对门诊量进行单指标建模，提取门诊量指标蕴含的周期、趋势等信息，然后构建了以节日天数、法定上班天数、平均最高气温等多个相关指标为输入的多对一LSTM模型，对SARIMA模型残差进行进一步学习，实现残差与多个变量间的非线性关系抽取。实证结果表明，构建SARIMA-LSTM混合模型相较5种主流预测方法具有更高的一步预测精度，具有较好的实际应用价值。

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,s) 季节性自回归移动平均模型，结构参数有七个 AR(p) 自回归模型，即用自己回归自己。基本假设是，当前序列值取决于序列的历史值。p 表示用多少个历史值来回归出预测值。 要确定初始 p，需要查看PACF图并找到最大的显著时滞，在 p 之后其它时滞都不显著。 MA(q) 移动平均模型，是对时间序列的误差进行建模，并假设当前误差取决于带有滞后的误差。可以在ACF图上找到初始值。 结合以上两种方法：AR(p)+MA(q)=ARMA(p,q)AR(p)+MA(q)=ARMA(p,q)AR(p)+MA(q)=ARMA(p,q)，就是自回归移动平均模型 剩下的参数