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期权定价中的蒙特卡洛模拟方法

文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法，包括理论推导，案例解析等。

2019-12-21 20:35:32 870KB 期权定价

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二叉树给期权定价.rar

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期权定价matlab代码

利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释比较清楚，适合初次学习的研究者运用实证

2019-12-21 20:18:05 404B BS模型

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matlab 最小二乘蒙特卡罗（LMS）美式期权定价

本文章中包括我编写 matlab 最小二乘蒙特卡罗（LMS）美式期权定价程序，以及相关资料，欢迎下载学习，如有错误指不吝赐教

2019-12-21 20:16:18 17.65MB LMS 最小二乘蒙特 美式期权定价

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期权蒙特卡洛模拟（MATLAB）代码

期权蒙特卡洛模拟定价的代码（MATLAB）

2019-12-21 20:11:01 381B 蒙特卡洛

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基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算

基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 bs模型计算

2019-12-21 19:53:47 107KB Black-schole

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欧式期权蒙特卡罗模拟方法

欧式期权蒙特卡罗模拟方法，强烈推荐哦。希望对大家有用。

2019-12-21 19:49:23 483KB 欧式期权

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利用B-S模型计算期权隐含波动率

采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。

2019-12-21 19:26:37 2KB 隐含波动率 B-S模型

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蒙特卡洛模拟期权定价example.m

利用蒙特卡洛方法模拟股票价格路径，然后运用BS公式进行期权定价

2019-12-21 19:25:51 904B matlab 蒙特卡洛 期权定价

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期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook）

期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook）这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码，其中包括：隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式期权蒙特卡罗模拟

2019-12-21 18:57:09 448KB matlab Jupyter Note

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