基于时间序列的分析方法，运用GARCH模型，对2009年1月1日至2012年6月1日我国上证180指数的日收益率数据进行了波动率的研究。根据收益率序列的波动率等特征，建立了GARCH(1，1)模型。实证结果表明，所建立的GARCH(1，1)模型是显著的，能够较准确地衡量上证180指数收益率的波动率，这对于资产收益率的波动率管理以及控制具有较大的实际应用价值。
2022-05-08 01:11:48
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公司地理位置与股票横截面收益率--基于我国A股2000-2015年经验证据的研究 ，严翠玲，皮天雷，地理因素在我国涵盖了众多非传统金融学所能解释的因素，如地区经济发展程度、政策水平、人才资源、金融环境等等方面，其对于我国
2022-03-01 18:03:04
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基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有“尖�
2022-02-18 16:40:31
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