以分位数CoVaR和分位数VaR评估CoVaR值。 描述 用不同类型的Copula和边际分布计算条件分位数或CoVaR。 在该软件包中，包括了几个双变量系动词族，用于双变量分析。 它提供椭圆形（高斯和学生t）以及阿基米德（Clayton，Gumbel，Frank，Plackett，BB1，SCJ，旋转的Clayton和旋转的Gumbel）copula的功能，以覆盖可能的依赖结构的较大带宽。 作者 Andrea Ugolini \ Juan Carlos Reboredo Noguiera 参考 Reboredo，JC和Ugolini，A.（2016）。 石油价格走势和股票收益的分位数依赖性。 能源经济学，54，33-49。 例子 RCoVaRopula 负载（“ Data_demo.Rdata”）源（“ CoVaR.R”）源（“ DynCopulaCoVaR.R”）源（“ DynCo

提出了系统性风险的衡量标准：CoVaR，金融系统的风险价值（VaR），以机构陷入困境为条件。 认为一个机构对系统性风险的贡献是CoVaR之间的差异条件 关于受困的机构和机构中间状态的CoVaR。 根据我们对公开交易金融机构领域的CoVaR的估计，我们量化了杠杆等特征的程度， 规模和期限错配预测系统性风险贡献。 我们表明，预测的系统性风险贡献是反周期的，并且基于这些特征预测系统性风险贡献的程度，主张宏观审慎监管。

Eviews计算CoVaR的步骤，分位数回归方法和GARCH方法。