首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.

兰格文模型

直通车-超详细的直通车测款和定价大法

《电子商务案例》第8章定价策略案例

基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析.pdf

柳树 willowtree是Michael Curran的同名衍生产品定价模型的开源Python实现。 Curran，M.（2001年）： 什么是柳树？ 柳树是一种高效的重组格子，旨在快速，准确地对衍生合约进行定价。 它通过离散时间马尔可夫链直接对标准布朗运动进行建模，所得的估计值可作为更复杂过程（例如几何布朗运动）的基础。 晶格具有两个鲜明的特征： 它根据布朗运动作为时间的平方根扩展，并且与二项式模型不同，后者随着时间线性增长。 它在一开始就非常快地打开，覆盖了被标准树忽略的高概率区域，后来又慢慢地被限制在正态分布的置信度范围内。 这方面既避免浪费时间和计算资源浪费在分布的尾部，又对几乎不影响当前证券价格的定义的区域，并且避免了修剪树的任意做法，即无视分支，以及他们的后代，位于低概率区域； 它在每个时间步中具有恒定数量的节点。 随着时间的推移，该数字线性增长，而不是二项式模型中

深度对冲演示 使用机器学习对衍生产品定价 1) Jupyter version: Run ./colab/deep_hedging_colab.ipynb on Colab. 2) Gui version: Run python ./pyqt5/main.py Check ./requirements.txt for main dependencies. Black-Scholes（BS）模型-于1973年开发，并基于获得诺贝尔奖的作品-在近半个世纪以来一直是定价选择和其他金融衍生品的事实上的标准。 在理想的金融市场的假设下，可以使用该模型来计算期权价格和相关的风险敏感性。 然后，交易者可以从理论上使用这些风险敏感性来创建完善的对冲策略，以消除期权组合中的所有风险。 但是，在现实世界中很难满足完美金融市场的必要条件，例如零交易成本和连续交易的可能性。 因此，在实践中，银行必须依靠其交

商品价格分析一款非常方便的竞品价格下载、分析、复制的插件，可以下载并复制竞品的运费模板和各SKU售价。 具体做法是，打开某个商品详情页，可以直接下载一个Excel，Excel里包含每个SKU不同国家的售价（自动屏蔽新用户专享价、VAT税）、每个国家的运费模板数据、欧盟各国VAT税率、各海外仓售价。 在插件里导入这个Excel，可以直接将竞品的运费模板复制到自己的店铺后台。发布产品时（支持速卖通和店小秘）导入该Excel，可以直接复制竞品的SKU价格。同时，还支持竞品利润分析，即按竞品的价格卖，你的利润情况如何。

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