赫斯特指数
根据重标范围（R / S）分析计算时间序列的赫斯特指数。 参考： ：
环境
Python 3.6.2 AMD64 numpy的（1.13.3 + MKL） 熊猫（0.20.3）
用户指南
进口赫斯特ts = list（range（50）） hurst = Hurst.hurst（ts）
尖端
输入ts必须是对象列表（n_samples，）或np.array（n_samples，）。
2021-09-16 11:27:56
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可用来计算上证指数的hurst，excel表格，用VBA来实现 可用来计算上证指数的hurst，excel表格，用VBA来实现
2021-05-22 19:33:22
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基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家H．E．Hurst(1900—1978)在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力，并在此基础上提出了用重标极差(R/S)分析方法来建立赫斯特指数(H)。作为判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标。
2021-04-19 23:02:59
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Hurst指数是描述非函数长周期的重要指标。它有别于传统单位根检验，可以发现时间序列存在的超长周期性，可以用于判断市场风险，但运算相当繁琐
2020-01-03 11:16:41
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