二十三、欧式期权定价
这个例子主要讲述如何生成并使用服从几何布朗运动的随机数
我们假设当前时点为 0，股价为S0，股票波动率σ，无红利，一个欧式看涨期权(call option)
的 striking price 为 K，到期日迄今时间长度为 T, 市场无风险利率为 r，注意上述所有变量的
时间单位要一致。由 Black-Scholes 公式
可以计算此欧式期权的价值。
用 Monte Carlo 怎样做呢？这里 重要的是依据 Black-Scholes 公式的假设：股票价格服
从几何布朗运动，从而依照在前一章讲述的方法推导出时间 T 时股价的概率分布。
详细推导见视频教程中的 PPT 讲解。
此例子同样也有两个版本的 m 文件——eg31.m 和 eg32.m，请参照视频教程逐句学习这
两个代码文件。
二十四、计算亚式期权
这个例子主要讲述如何生成路径。
这里，我们以一个算术平均、离散时间盯市的亚式看涨期权作为例子。参数假设继承自
前一个例子：我们假设当前时点为 0，股价为 S0，股票波动率σ，无红利，一个亚式看涨期
2021-11-29 22:15:53
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