多通道奇异谱分析 - 初学者指南：多通道奇异谱分析 (M-SSA) 分步教程-matlab开发

本 Matlab 教程逐步演示了奇异谱分析 (SSA) 的多通道版本，这是一种用于多元时间序列的非参数谱估计方法。 该指南解释了 SSA 分析的以下步骤- 创建轨迹矩阵- 计算协方差矩阵- 协方差矩阵的特征分解- 结果特征值，特征向量- 计算主成分-时间序列的重建。 本教程还解释了 Plaut 和 Vautard (1994) 的 Toeplitz 方法与 Broomhead 和 King (1986) 的轨迹方法之间的区别。 请注意，只有后一种方法才能确保具有非负特征值的半正定协方差矩阵。 有关 SSA 的评论，请参阅 Ghil 等人。 (2002) 和 Groth 和 Ghil (2015)。 参考Broomhead、DS 和 GP King，1986：关于实验动力系统的定性分析，非线性现象和混沌，Sarkar，S.（编辑），Adam Hilger，113-144。 Ghil, M