基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究
基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究，谢梦菂，王斌会，中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史，交易制度和监管措施已经日趋完善，虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距，
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