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CallDeltahedge( S,K,r,T,vol,n ):这个函数根据空头看涨期权的 delta 对冲策略计算最终盈亏!!-matlab开发
CallDeltahedge( S,K,r,T,vol,n ):这个函数根据空头看涨期权的 delta 对冲策略计算最终盈亏!!-matlab开发
上传者:
38614377
|
上传时间: 2021-11-29 10:34:14
|
文件大小: 2KB
|
文件类型: -
matlab
这个函数假设对冲者做空看涨期权,并用他的投资组合的总再平衡数量(这个数字是用户的输入)对冲这个看涨期权,输出是平均损益,最终损益的波动盈亏直方图。 请注意,我们需要输入许多库存路径才能获得完美的结果,但固定模拟为 100。用户可以更改它,但计算时间可能需要几分钟!!
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