基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型
基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型，颜博，严定琪，本文考虑金融市场中的动态资产组合问题，以倍率-风险函数作为收益指标，风险价值（VaR）控制函数为风险指标，用动态规划方法建立�
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