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矩阵分解:基于谱分解的正定相关矩阵。 现在都适用于 .m、C 和 Mex-matlab开发
矩阵分解:基于谱分解的正定相关矩阵。 现在都适用于 .m、C 和 Mex-matlab开发
上传者:
38659311
|
上传时间: 2021-11-07 18:40:19
|
文件大小: 2KB
|
文件类型: -
matlab
使用例如 Cholesky 分解的矩阵分解要求相关矩阵是正定的。 也就是说,特征值必须全部为正。 在金融中,这种情况很少发生,人们经常观察到负特征值或零特征值。 这两个函数本质上做同样的事情。 一个只调整 <= 0 特征值,而另一个调整这些特征值,但随后也会增加其他非负特征值以补偿给予较小特征值的更高“权重”。
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