状态方程和量测方程-维纳滤波器和卡尔曼滤波器
一、状态方程和量测方程
要给出卡尔曼滤波的信号模型，先来讨论状态方程和量测方程。图7-11是维纳滤波的模型，信号 可以认为是由白噪声 激励一个线性系统 的响应，假设响应和激励的时域关系可以用下式表示：
(7-52)
上式也就是一阶AR模型。在卡尔曼滤波中信号
被称为是状态变量，用矢量的
形式表示为
，在k时刻的状态用
表示，
在k－1时刻的状态用
表示。
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