F检验定阶法-平稳时间序列模型的建立

平稳时间序列

二、F检验定阶法 1.基本思想（以一般情形和ARMA(p,q)模型为例）先对数据拟合ARMA(p,q)模型(假设不含常数项)，设其残差平方和为Q0，再对数据拟合较低阶的模型ARMA(p-m,q-s)，设其残差平方和为Q1。建立原假设H0：返回本节首页下一页上一页

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