论文研究-自融资均值方差投资组合模型的旋转算法.pdf,
将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以满足.
2023-04-03 23:13:00
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mean variance
2022-11-06 12:03:31
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本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投资组合模型.将模型转化为两阶段补偿随机优化模型,构造了求解模型的随机L- S算法.为了验证算法的有效性,用中国证券市场中的股票进行数值试验,得到了最优投资组合、VaR和CVaR的值.而且对比分析了有交易费和没有交易费的最优投资组合的不同,给出了相应的有效前沿.
2022-02-21 08:44:53
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介绍了CVaR的概念及算法，并利用CVaR对风险进行度量，提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析，验证了模型的有效性。
2021-12-20 18:36:36
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粒子群算法（PSO）作为一种群智能算法，有效提高了投资组合模型的实用性，但存在搜索精度较低和易陷入局部最优的缺陷.为克服其缺点，本文提出基于天牛须搜索（BAS）的粒子群优化算法（简称BSO），并将其应用到包含完整费用的投资组合模型中.在基于天牛须搜索的优化算法中（BSO），每个粒子的更新规则源自BAS，在每次迭代中都有自己对环境空间的判断，而不仅依赖于PSO中历史最佳解决方案和粒子个体的当前全局最优解，从而减少迭代次数、提高搜索速度和精度.实证结果表明算法更具稳定性和有效性.
2021-10-01 20:02:27
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基于优化算法的股票投资组合模型选择，蔡凯达，边宁，本文采用不同的风险度量和约束条件，组合成了不同的有约束的最优资产组合模型：在风险约束条件下的期望收益最大化模型和在收益约
2021-06-08 07:56:49
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