本文是继《从编程小白到量化宗师之路》---高频交易系统编写，完成之后的第一个真实策略编写课程。 本工具的开发目的是，训练交易员识别日内高胜率的回调和顺势波动，不是为了盈利！不是为了盈利！不是为了盈利！请使用者使用simnow模拟工具进行模拟使用。 并且配置参数都是在盘前设定，不允许中途任意修改设定，交易者一定要管的住自己的手，不可随意修改交易方案，不可由情绪影响既定策略的设定。 如果胜率达到盈利以后，也可以继续使用本工具，配置到期货公司的实盘交易接口。这样，本工具就变成了一个实现手工日内高频交易的辅助工具，在为交易员提供一个急速手工交易工具的同时，也实现了一定的风险控制功能，比如：止损跳点的配置，止盈跳点的配置，最长止损时间。 本工具并不具备自动运行的功能。 任何代码都可能有bug，请务必使用其他交易软件进行必要的风控管理，以免由程序问题引起资金损失。 本工具不负责任何的实盘盈亏。 本工具不负责任何的实盘盈亏。 本工具不负责任何的实盘盈亏。

《日内高频交易实战，从python数据分析到C++编写策略》是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个中级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。课程内容从数据统计基本概念入手，抛开大多数人使用的传统技术指标体系（如MACD，KDJ 等），对市场交易数据进行深入分析，识别出其中的统计规律，发掘交易机会, 后期过渡到采用机器学习方式进行交易策略的研发，课程用到的机器学习方法有多项式线性回归，支持向量机（SVM），隐马尔可夫（HMM），朴素贝叶斯。 课程注重实战，学员上课后，可以达到：日内高频交易策略研发，对统计学和概率论有一些应用上的基础，从而能够自行继续研发新的策略。将日内高频的研究发到带到短期，中期交易策略中，提高盈利机会。 课程使用数据来源于两个早期课程： 股票数据下载课程 https://edu.csdn.net/course/detail/24720  期货tick数据收集整理课程 https://edu.csdn.net/course/detail/24783 课件中包含一些数据，当然同学们也可以使用自行收集的数据。