沪深300成分股，整理了从2006到2024的沪深300成分，比市面上一年变化2次的成分数据全很多，一共198万条，基本覆盖了每次的变化情况，方便需要回测的兄弟们使用
2024-04-23 16:16:27
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这里采用沪深300指数数据，时间跨度是2010年10月10号至今，选择每天的最高价格。假设当天最高价依赖当天的前n（如30）天的沪深300的最高价格。用LSTM模型来捕捉最高价的时序信息，通过模型训练，使之学会用前n天的最高价，来判断当天的最高价。
2023-04-16 20:26:26
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【摘要】金融时间序列一直是专家学者研究和关注的焦点。ARCH模型和GARCH模型都可以很好地拟合金融时间序列的特征，例如尖峰后尾，波动聚集，杠杆效应等特点。本文
2022-08-04 09:00:35
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数据为沪深300的1分钟K线，时间从2009年至2020年8月，非常珍贵的1分钟数据，其中还包括开盘价、最高点、最低点、收盘价、成交量、成交金额。没有缺失数据，数据质量非常好。
2021-10-23 11:58:43
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股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货住址交易数据的实证分析.pdf
2021-10-09 11:01:07
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多因子分域研究系列（十）：三因子模型下的残差动量因子分域探究之沪深300指数篇
2021-09-07 09:03:03
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20210807-信达证券-基金经理研究系列15：华安沪深300增强.pdf
2021-08-09 13:10:35
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