根据 小二乘计算结果可以估计 AR(2)模型如下
tttt uPPP +−+= −− 21 639.0637.1939.611 ,
测定系数 R2=0.9996。根据 Prais-Winsten 方法的 终结果,可以估计 AR(2)模型如下
tttt uPPP +−+= −− 21 421.042.1645.899
测定系数 R2=0.9993。比较这两种结果及其相关的检验参数可以看到,基于 小二乘法的结
果精度更高一些。当然,确定自回归模型不仅仅依据上述统计参数,还有其他预测方面的指
标,在此不拟详述。
比较一阶自回归模型的预测标准差(SEP_1)和二阶自回归模型的预测标准差(SEP_2),
可以看到,二阶自回归模型的 SEP 值更小,这意味着二阶自回归模型的预测精度更高(参
见图 11-2-11 和图 11-2-17)。
图 11-2-17 二阶自回归过程创制的新变量(局部)
类似地,我们可以进行三阶自回归、四阶自回归乃至更高阶自回归分析。以三阶自回归
分析为例,滞后序列的创制和及其结果如下(图 11-2-18、图 11-2-19)。
2025-04-28 12:28:22
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