几类投资组合优化模型及其算法.pdf

关于投资组合优化模型的研究，基于VaR，CVaR等比较

本文研究的是一位送货员在受时间和货物的重量、体积大小等因素影响下，对某个城市送货路线的选择，以求完成送货任务，并且所要花费的时间是最少的路线设计的组合优化模型、TSP模型。而时间最小是本文完成任务后所追求的目标函数（在受时间、货物的重量和体积大小等因素作为限制条件），进行模型求解，使得模型的结果具有实际的意义和对实际的选择有帮助。所以本文在求解过程中，我们进行了符合实际的假设和符号的说明。

针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷，用信息熵代替方差度量风险，用反映资金的增值速度的增值熵代替均值，提出了一种新型投资组合模型――最小信息熵-最大增值熵模型，并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时，给出了通过引入权重系数，将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。

均值_方差_峰度资产组合优化模型，是一种非常好的模型，能广泛应用与各种优化问题中！！！！

量化资产管理公司长期以来一直在为是构建投资组合优化模型还是购买现成的软件包的决定而苦苦挣扎。 为了满足不断变化的投资和风险管理需求，投资组合管理团队正在努力构建透明、易于采用且易于扩展的强大的投资组合管理解决方案。 在 MathWorks，我们与许多投资组合管理团队合作，他们采用 MATLAB 和相关工具箱来构建投资组合管理系统。 这些群体喜欢在透明、健壮和可定制的环境中构建和扩展模型的灵活性。 他们还喜欢在投资决策过程中使用这些模型之前，以最少的努力尝试新的研究想法的能力。 在本文中，我们将讨论 MATLAB 和金融工具箱中提供的各种投资组合优化函数。 特别是，我们将关注构建投资组合的新的面向对象方法，并讨论这种架构如何轻松构建和扩展应用程序。 我们将讨论 MATLAB 中 Portfolio 对象的面向对象实现，然后通过案例研究演示 Black-Litterman 优化方法的示例实现。