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最近机器学习的快速发展为解决许多领域的挑战提供了新的工具。在金融领域，平均期权是企业、机构投资者和个人投资者进行风险管理和投资的热门金融产品，因为平均期权具有价格低廉的优势，其收益对到期日标的资产价格的变化不太敏感。日期，避免操纵资产价格和期权价格。挑战在于为算术平均期权定价需要传统的数值方法，其缺点是昂贵的重复计算和不切实际的模型假设。本文提出了一种机器学习方法，可以准确、特别是快速地为算术和几何平均期权定价。该方法是无模型的，并通过经验应用和数值实验进行了验证。

2021-12-08 16:33:18 11.58MB Machine learning; Finance applications;