1.持久性模型 2.快速检查自相关_corr() 3.快速检查自相关_lag_plot() 4.数据集线图 5.自回归模型 6.自回归模型 (2) 7.自相关图_autocorrelation_plot() 8.自相关图_plot_acf()

AR模型阶数确定 有几种方法来确定。如 Shin 提出基于 SVD的方法，而 AIC和 FPE方法是目前应用最广 泛的方法。 若计算出的 AIC较小，例如小于 -20，则该误差可能对应于损失函数的 1e-10级别， 则这时阶次可以看成是系统合适的阶次。

AR自回归模型matlab代码宏观经济和金融预测工具箱 MATLAB 中金融和宏观经济预测的代码库（Python 和 R 版本正在进行中） 联系维克多塞勒米 () 了解更多信息。 请使用署名。 支持的型号 AR：自回归模型 ARDI：因子增强自回归模型 PLS：偏最小二乘法 ENET：弹性网 LASSO：最小绝对收缩和选择 KRR：核岭回归 SVR：支持向量回归 RF：随机森林集成 NN：前馈神经网络 TVPSV：时变参数随机波动率 MS：马尔可夫切换 CSR：完全子集回归 参考 PG Coulombe、M.Leroux、D.Stevanovic 和 S.Surprenant。 机器学习如何用于宏观经济预测？，2020 年。 G. Elliott、A.Gargano 和 A.Timmermann。 完全子集回归。 计量经济学杂志，2013 年。 公关汉森。 测试卓越的预测能力。 商业与经济统计杂志，2005 年。 PR Hansen、A. Lunde 和 JM Nason。 模型置信度集，计量经济学，2011 年。 T. Hastie、R. Tibshirani 和 J. Friedm

AR自回归模型，采用matlab预测程序，差分标准化数据后进行AR模型使用判定，之后定AR阶数，做预测处理

MATLAB程序，附有数据和详细计算过程，自回归模型到分析过程